SYSTEM DECYZYJNY DO PRZEWIDYWANIA CEN AKCJI OPARTY NA SZTUCZNEJ SIECI NEURONOWEJ HOPFIELDA
Michał Paluch
mpaluch@kis.p.lodz.plLodz University of Technology, Institute of Applied Computer Science (Polska)
Lidia Jackowska-Strumiłło
Jackowska-Strumiłło (Polska)
Abstrakt
Artykuł opisuje nową metodę zastosowania sztucznej sieci neuronowej Hopfielda połączonej z analizą techniczną, fraktalną oraz jednokierunkowymi sztucznymi sieciami neuronowymi do przewidywania przyszłych cen akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych. Opisane nowe metody zostały zaimplementowane w systemie ekspertowym, który jest polecany jako kompleksowe narzędzie do badania aktualnych i przyszłych zachowań rynku. Zaprezentowany został również algorytm nauki testowania sztucznych sieci neuronowych, który na końcu wybiera najlepszą z nich.
Słowa kluczowe:
Hybrydowy inteligentny system, sztuczna sieć neuronowa HopfieldaBibliografia
Bensignor R.: New Concepts in Technical Analysis. Wig-Press, Warszawa 2004.
Google Scholar
Box G.E.P., Jenkins G.M.: Time Series Analysis. Forecasting and control. Holden-Day Inc., San Francisco, USA, 1976.
Google Scholar
Brdyś M. A., Borowa A., Idźkowiak P., Brdyś M. T.: Adaptive Prediction of Stock Exchange Indices by State Space Wavelet Networks. Int. J. Appl. Math. Comput. Sci., 19(2)/2009, 337–348. [DOI: 10.1.1.390.8001].
Google Scholar
Bulkowski T.N.: Formation Analysis on Stock Charts. Linia, Warszawa 2011.
Google Scholar
Dębski W.: Financial Market and it mechanisms. PWN, Warszawa 2010.
Google Scholar
Drabik E.: Applications of game theory to invest in securities. University of Bialystok, Bialystok 2000.
Google Scholar
Ehlers J.: Fractal Adaptive Moving Average. Technical Analysis of Stock & Commodities, 2005.
Google Scholar
Ehlers J.: Cybernetics Analysis For Stocks And Futures. John Wiley & Sons, New York 2004.
Google Scholar
Ehlers J. Using the Fisher Transform. Technical Analysis of Stocks & Commodities, 2002.
Google Scholar
Gately E.: Neural Networks for Financial Forecasting. New York, Wiley 1995.
Google Scholar
Güresen E., Kayakutlu G.: Forecasting Stock Exchange Movements Using Artificial Neural Network Models and Hybrid Models. In IFIP International Federation for Information Processing, 288/2008, 129–137.
Google Scholar
Güresen E., Kayakutlu G., Daim T.U.: Using artificial neural network models in stock market index prediction. Expert Systems with Applications, 38/2011, 10389–10397. [DOI: 10.1016/j.eswa.2011.02.068].
Google Scholar
Jackowska-Strumiłło L.: Hybrid Analytical and ANN-based Modelling of Temperature Sensors Nonlinear Dynamic Properties. Lecture Notes in Artificial Intelligence Part I, Springer-Verlag, 2011, 356–363. [DOI: 10.1007/978-3-642-21219-2_45].
Google Scholar
Jackowska-Strumiłło L., Jackowski T., Chylewska B., Cyniak D.: Application of hybrid neural model to determination of selected yarn parameters. Fibres & Textiles in Eastern Europe, 6(4)/1998, 27–32.
Google Scholar
Khashei M., Bijari M.: An artificial neural network (p, d, q) model for timeseries forecasting. Expert Systems with Applications, 37(1)/2010, 479–489. [DOI: 10.1016/j.eswa.2009.05.044].
Google Scholar
Majhi R., Panda G., Sahoo G.: Efficient prediction of exchange rates with low complexity artificial neural network models. Expert Systems with Applications, 36/2009, 181–189. [DOI: 10.1016/j.eswa.2007.09.005].
Google Scholar
Murphy J.J.: Technical Analysis of Financial Markets. Wig-Press, Warszawa 2008.
Google Scholar
Paluch M., Jackowska-Strumiłło L.: Intelligent Information System For Stock Exchange Data Processing And Presentation. 8th International Conference on Human System Interactions, 2015.
Google Scholar
Paluch M., Jackowska-Strumiłło L.: Prediction of closing prices on the Stock Exchange with the use of artificial neural networks. Image Processing & Communication, 17(4)/2012, 275–282.
Google Scholar
Paluch M., Jackowska-Strumiłło L.: The influence of using fractal analysis in hybrid MLP model for short-term forecast of close prices on Warsaw Stock Exchange. Proc. Federated Conference on Computer Science and Information Systems 2014, FedCSIS 2014, 7–10 Sep. 2014, Warsaw, Poland, 111–118.
Google Scholar
Paluch M., Jackowska-Strumiłło L.: Intelligent Information System For Stock Exchange Data Processing And Presentation. 8th International Conference on Human System Interactions, IEEExplore, 2015.
Google Scholar
Rutkowski L.: Methods and Techniques of Artificial Intelligence. PWN, Warszawa 2009.
Google Scholar
Sutheebanjard P., Premchaiswadi W.: Stock Exchange of Thailand Index Prediction Using Back Propagation Neural Networks. Proc. of the Second International Conference on Computer and Network Technology (ICCNT), 2010, Bangkok, 377–380. [DOI: 10.1109/ICCNT.2010.21].
Google Scholar
Tadeusiewicz R.: Discovering Neural Networks, Kraków 2007.
Google Scholar
Tilakaratne C.D., Morris S.A., Mammadov M.A., Hurst C.P.: Predicting Stock Market Index Trading Signals Using Neural Networks. Proc. of the 14th Annual Global Finance Conference (GFC 2007), Melbourne, Australia, 2007, 171–179.
Google Scholar
Walls C.: Spring in Action, Helion, Gliwice.
Google Scholar
Witkowska D., Marcinkiewicz E.: Construction and Evaluation of Trading Systems: Warsaw Index Futures. International Advances in Economic Research, 11/2005, 83–92. [DOI: 10.1007/s11294-004-7496-7].
Google Scholar
Zieliński J.: Intelligent management systems – theory and practice. Warszawa 2000.
Google Scholar
Autorzy
Michał Paluchmpaluch@kis.p.lodz.pl
Lodz University of Technology, Institute of Applied Computer Science Polska
Autorzy
Lidia Jackowska-StrumiłłoJackowska-Strumiłło Polska
Statystyki
Abstract views: 268PDF downloads: 112
Licencja
Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.
Inne teksty tego samego autora
- Adrian Maciej Nowaczyk, Lidia Jackowska-Strumiłło, ROZPOZNAWANIE EMOCJI W TEKSTACH POLSKOJĘZYCZNYCH Z WYKORZYSTANIEM METODY SŁÓW KLUCZOWYCH , Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska: Tom 7 Nr 2 (2017)
- Michał Majchrowicz, Paweł Kapusta, Lidia Jackowska-Strumiłło, Dominik Sankowski, PRZYSPIESZANIE PROCESU REKONSTRUKCJI OBRAZU W ELEKTRYCZNEJ TOMOGRAFII POJEMNOŚCIOWEJ 3D Z WYKORZYSTANIEM HETEROGENICZNEGO SYSTEMU MULTI-GPU , Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska: Tom 7 Nr 1 (2017)
- Andrzej Romanowski, Krzysztof Grudzień, Hela Garbaa, Lidia Jackowska-Strumiłło, METODY PARAMETRYCZNE W ROZWIĄZYWANIU PROBLEMU ODWROTNEGO DLA MONITOROWANIA PRZEPŁYWÓW MATERIAŁÓW SYPKICH , Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska: Tom 7 Nr 1 (2017)
- Hela Garbaa, Lidia Jackowska-Strumiłło, Krzysztof Grudzień, Andrzej Romanowski, SYMULACJA PRZEPŁYWU GRAWITACYJNEGO I ESTYMACJA JEGO PARAMETRÓW PRZY UŻYCIU ELEKTRYCZNEJ TOMOGRAFII POJEMNOŚCIOWEJ I SZTUCZNYCH SIECI NEURONOWYCH , Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska: Tom 6 Nr 2 (2016)